尊敬的客户：
中国证监会已同意郑州商品交易所（以下简称郑商所）短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权注册，现将挂牌有关事项通知如下：
一、上市交易时间
短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权自2023年10月20日（星期五）起上市交易，当日8:55-9:00为集合竞价时间。
二、上市交易合约
首日挂牌合约包括标的月份为2401及2402的短纤期权合约，标的月份为2401-2409的纯碱期权合约，标的月份为2401-2403及2405的锰硅期权合约，标的月份为2401-2403的硅铁期权合约，标的月份为2401-2403及2405的尿素期权合约，标的月份为2401、2403及2405的苹果期权合约。
三、挂牌基准价
郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中，波动率参数根据短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期货合约历史波动率等因素确定，利率参数取一年期贷款市场报价利率（lpr）。挂牌基准价于10月19日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。
四、夜盘交易时间
10月20日当晚起，短纤、纯碱期权合约开展夜盘交易，交易时间与短纤、纯碱期货合约一致。锰硅、硅铁、尿素、苹果期权合约无夜盘交易。
五、最大下单数量
限价指令的每次最大下单数量为100手，市价指令的每次最大下单数量为2手。
六、持仓限额
客户所持有的按单边计算的某月份短纤、硅铁、尿素期权合约投机持仓限额均为10000手，纯碱期权合约投机持仓限额为20000手，锰硅期权合约投机持仓限额为30000手，苹果期权合约投机持仓限额为1000手，投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。
七、询价限制
客户可以向做市商询价，对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。
短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。
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品种 |
申报买价（元/吨） |
价差（元/吨） |
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短纤期权 |
申报买价＜50 |
5 |
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50≤申报买价＜150 |
7 |
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|
150≤申报买价＜350 |
18 |
|
|
350≤申报买价＜500 |
35 |
|
|
500≤申报买价 |
40 |
|
|
纯碱期权 |
申报买价＜50 |
2 |
|
50≤申报买价＜100 |
7 |
|
|
100≤申报买价＜150 |
12 |
|
|
150≤申报买价＜250 |
15 |
|
|
250≤申报买价 |
20 |
|
|
锰硅期权 |
申报买价＜100 |
10 |
|
100≤申报买价＜200 |
14 |
|
|
200≤申报买价＜400 |
24 |
|
|
400≤申报买价＜800 |
40 |
|
|
800≤申报买价 |
64 |
|
|
硅铁期权 |
申报买价＜100 |
10 |
|
100≤申报买价＜200 |
14 |
|
|
200≤申报买价＜400 |
24 |
|
|
400≤申报买价＜800 |
40 |
|
|
800≤申报买价 |
64 |
|
|
尿素期权 |
申报买价＜50 |
2 |
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50≤申报买价＜100 |
7 |
|
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100≤申报买价＜150 |
12 |
|
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150≤申报买价＜250 |
15 |
|
|
250≤申报买价 |
20 |
|
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苹果期权 |
申报买价＜100 |
12 |
|
100≤申报买价＜200 |
14 |
|
|
200≤申报买价＜500 |
24 |
|
|
500≤申报买价＜1000 |
50 |
|
|
1000≤申报买价 |
80 |
特此通知。
华创期货有限责任公司
2023年10月17日
华创期货研究
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